从进入交易开始你用了多长时间真正感觉自己悟道了并稳定盈利了？

显示全部楼层 · 2021-10-30 11:53:25

我差不多是走了10年的弯路吧，中途某1天突然醒悟：

“我的这个方法能赚钱么？我这个技术靠谱么？我改的这个策略妥当么？能不能帮我测试下这个模型……”看到大家这些发自灵魂的拷问，我一般都是回复8个字：“自己回测，不要偷懒”，因为这些路都是需要你自己走一遍的，我代替不了你，哪怕你现在躲过去了，各种你肉眼看不出的隐患在未来一定会让你付出惨痛代价，我曾经就是因为偷懒而遭遇期货爆仓的。今天周日，我就结合自己的经历跟大家说下，为什么要重视回测？为什么要自己动手？我是如何通过回测重拾交易信心的？
我记得2016年，我在广州，那时候期货实盘已经停了，对实盘操作实在提不起任何兴趣，因为我知道，如果弄不清交易盈利背后的逻辑和原理，我会一直带着心病去交易，没有任何意义，只能眼馋，就好比人家在泳池游泳，而你只能在泳池戏水一样。那段时间上班没有太大的动力，心不在焉，自己每天的状态就是沮丧、恐慌、抑郁、焦虑交织在一起，不是工作问题，而是因为交易这行已经折磨我10年了，每个夜晚躺在床上满脑子都是在思考交易的问题，经常怀疑自己选择期货这条道路是不是选错了，古人说男怕入错行，难道真的要在我身上应验么？
那种极度热爱、全身心投入一件事但还是做不好的痛苦和绝望我相信大家深有体会，以至于我那时候一度认为这是一个越努力越失败的行业，付出与收获完全成反比，换成其他行业，5年、10年，不说大富大贵，起码也是奔大康了吧，眼看着身边的同学早已各自成家步入了正常的生活轨迹，就连曾经在深圳工作时带过的编辑都有了自己的广告公司，做得风生水起，而我仅仅还是个广告公司的策划总监，还在交易路上死磕和反抗的独行者，说心里不慌那是假的。
我只知道那时候我的状态极差，还在为着所谓的自由每天这个方法试试那个技术试试、每天想当然地觉得这个不行那个不行、总是感觉心里没底、总想寻找更完美更确定性的技术，总想胜率再高一点，总想避开假突破也不想错过真突破，那种没有定性，类似于狗熊掰棒子的状态令我无比揪心，当时感觉自己真的被逼疯了，进退两难，骑虎难下，没办法，不甘心、不服气、不想认输，还想做最后一次挣扎，抓住最后1根救命稻草-单笔风控来试试。
我当时做了1个简单的回测表格，回测的是沪铜日线数据，代入开平仓和仓位去验证一个裸K突破开仓的效果，看看资金曲线到底是什么样的，当十几笔交易之后的资金曲线出来以后，让我眼前一亮，当我把20多年的数据回测完了以后，看到最终资金曲线的一刹那，我盯着屏幕长长的松了一口气，这么简单？这是真的么？也就是这1次尝试让我彻底醒悟了，原来以前努力的方向都是错的，当我把统计分析数据计算出来之后一看，发现原来技术并不是赚钱的核心，单笔风控才是交易核心所在，原来一致性的交易规则真的可以输出稳定的交易结果，原来盈亏都可以通过单笔风险来承载和控制，资金曲线不会出现90度暴跌，原来连续亏损，能靠一波单边行情赚回来还有多的，也正是从这次回测，让我看到了交易的本质，慢慢的找回了交易的信心。（如下图所示：补充到2018年的数据）

从进入交易开始你用了多长时间真正感觉自己悟道了并稳定盈利了？-2.jpg

后面整个2016年到2017年，在1年多的时间里，我依然不敢盲目自信，吸取早年1根均线打天下的惨败教训，我把更多交易品种和交易周期都统计了一遍，包括股指、商品期货、恒指、外汇、股票，加载不同的策略（均线和裸K、突破和回调、抄底和摸顶、加减仓、盘中价和收盘价、抓中继和抓反转、风控定仓和百分比定仓等），测试不同的周期（日线、小时线、15分钟、1分钟），找出5年、10年、20年的数据，把曾经想到过的一些想法统统都测试一遍看结果，有的亏，有的赚，然后不断的优化和调整，慢慢地也验证了胜率、盈亏比、单笔风控、频率、破产率之间的关系，原来相互制衡的关系确实存在。
整个过程回头看就是先做加法、后做减法，当中也有过纠结，比如说到底突破好还是回调好用？抄底摸底到底要不要放弃？要不要加仓？加仓后底仓怎么处理？等等问题，后面也都一一迎刃而解了，因为我发现很多环节真的没法完美，一处强必有一处弱，此消彼长，就像天秤的两端，只能适度地优化、平衡地取舍。
后期我把选品种、定周期、定方向、止损、定仓位、开仓、平推、止盈、加减仓这些细节固定下来进行组合，形成一个完整的交易链，到最后依靠一致性的交易规则来获得概率优势，环环相扣，协同作用，通过稳定的输入得出稳定的输出，这一切已经标准化和流程化了，也就是我经常说的交易系统，也可以叫做交易体系吧。最后我总结出来的盈利模式无非就是3种：低胜率高赔率、高胜率低赔率、高胜率高赔率，与其他行业的商业模式基本上相对应，金融行业的厚利薄销、制造业和零售行业的薄利多销、垄断行业和刚需行业的厚利多销，原来这一切并不是期货行业独有的，360行都存在这些模式，可能很多人会说，回测和实盘是两码事，确实是的，实盘会面临滑点、手续费调整、执行力等问题，尽管如此，回测仍然是非常重要的1步，毕竟1套适应能力较强的交易系统生命力还是比较顽强的。
回首2016年，可以说是我人生中关键转折的 1年，就是这么1次尝试，让我彻底捅破了交易的最后一层窗户纸，让我看见了星光，让我有了信心，就像小时候我们学自行车一样，某一天突然踩着28自行车骑出10米多远的那种喜悦和兴奋。
到了2017年，历经层层考核之后，我加入到广州的一家私募机构，拿到500万的资管账户，自此，我才敢说我入行了，而这个时候离我最初进入股市的2006年已经过去十余年了……
最后想对大家说一点，交易并不是一门神奇的技术，而是一门个性化的艺术，没有绝对的真理和唯一的标准，每个人都要探索出适合自己的道路，日内也好，隔夜也好，均线也好裸K也好，突破也好回调也好，期货也好，股票也好，都需要你不断地独立思考并且实践验证，是一个去繁从简、熟能生巧的过程，别人说的都是别人的，你看不懂，看不上，不敢信，不敢用，因为你不明白别人的盈利背后的原理和逻辑，所以你拿不住驾驭不了，只有你自己搞清楚来龙去脉的东西你才会深信不疑，这也是为什么很多人拿到别人的独孤九剑最后练成了葵花宝典，拿回来的屠龙刀磨成了切菜刀，连错3单就开始琢磨着换一条路继续寻找圣杯，所以如果你现在对自己的方法还是心里没底、诚惶诚恐，不如动动手吧，去验证它，去靠近它，也许你能离真相更近一步……
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Paul169 · 2021-10-30 23:35:47

我差不多是走了10年的弯路吧，中途某1天突然醒悟：

“我的这个方法能赚钱么？我这个技术靠谱么？我改的这个策略妥当么？能不能帮我测试下这个模型……”看到大家这些发自灵魂的拷问，我一般都是回复8个字：“自己回测，不要偷懒”，因为这些路都是需要你自己走一遍的，我代替不了你，哪怕你现在躲过去了，各种你肉眼看不出的隐患在未来一定会让你付出惨痛代价，我曾经就是因为偷懒而遭遇期货爆仓的。今天周日，我就结合自己的经历跟大家说下，为什么要重视回测？为什么要自己动手？我是如何通过回测重拾交易信心的？
我记得2016年，我在广州，那时候期货实盘已经停了，对实盘操作实在提不起任何兴趣，因为我知道，如果弄不清交易盈利背后的逻辑和原理，我会一直带着心病去交易，没有任何意义，只能眼馋，就好比人家在泳池游泳，而你只能在泳池戏水一样。那段时间上班没有太大的动力，心不在焉，自己每天的状态就是沮丧、恐慌、抑郁、焦虑交织在一起，不是工作问题，而是因为交易这行已经折磨我10年了，每个夜晚躺在床上满脑子都是在思考交易的问题，经常怀疑自己选择期货这条道路是不是选错了，古人说男怕入错行，难道真的要在我身上应验么？
那种极度热爱、全身心投入一件事但还是做不好的痛苦和绝望我相信大家深有体会，以至于我那时候一度认为这是一个越努力越失败的行业，付出与收获完全成反比，换成其他行业，5年、10年，不说大富大贵，起码也是奔大康了吧，眼看着身边的同学早已各自成家步入了正常的生活轨迹，就连曾经在深圳工作时带过的编辑都有了自己的广告公司，做得风生水起，而我仅仅还是个广告公司的策划总监，还在交易路上死磕和反抗的独行者，说心里不慌那是假的。
我只知道那时候我的状态极差，还在为着所谓的自由每天这个方法试试那个技术试试、每天想当然地觉得这个不行那个不行、总是感觉心里没底、总想寻找更完美更确定性的技术，总想胜率再高一点，总想避开假突破也不想错过真突破，那种没有定性，类似于狗熊掰棒子的状态令我无比揪心，当时感觉自己真的被逼疯了，进退两难，骑虎难下，没办法，不甘心、不服气、不想认输，还想做最后一次挣扎，抓住最后1根救命稻草-单笔风控来试试。
我当时做了1个简单的回测表格，回测的是沪铜日线数据，代入开平仓和仓位去验证一个裸K突破开仓的效果，看看资金曲线到底是什么样的，当十几笔交易之后的资金曲线出来以后，让我眼前一亮，当我把20多年的数据回测完了以后，看到最终资金曲线的一刹那，我盯着屏幕长长的松了一口气，这么简单？这是真的么？也就是这1次尝试让我彻底醒悟了，原来以前努力的方向都是错的，当我把统计分析数据计算出来之后一看，发现原来技术并不是赚钱的核心，单笔风控才是交易核心所在，原来一致性的交易规则真的可以输出稳定的交易结果，原来盈亏都可以通过单笔风险来承载和控制，资金曲线不会出现90度暴跌，原来连续亏损，能靠一波单边行情赚回来还有多的，也正是从这次回测，让我看到了交易的本质，慢慢的找回了交易的信心。（如下图所示：补充到2018年的数据）

从进入交易开始你用了多长时间真正感觉自己悟道了并稳定盈利了？-2.jpg

后面整个2016年到2017年，在1年多的时间里，我依然不敢盲目自信，吸取早年1根均线打天下的惨败教训，我把更多交易品种和交易周期都统计了一遍，包括股指、商品期货、恒指、外汇、股票，加载不同的策略（均线和裸K、突破和回调、抄底和摸顶、加减仓、盘中价和收盘价、抓中继和抓反转、风控定仓和百分比定仓等），测试不同的周期（日线、小时线、15分钟、1分钟），找出5年、10年、20年的数据，把曾经想到过的一些想法统统都测试一遍看结果，有的亏，有的赚，然后不断的优化和调整，慢慢地也验证了胜率、盈亏比、单笔风控、频率、破产率之间的关系，原来相互制衡的关系确实存在。
整个过程回头看就是先做加法、后做减法，当中也有过纠结，比如说到底突破好还是回调好用？抄底摸底到底要不要放弃？要不要加仓？加仓后底仓怎么处理？等等问题，后面也都一一迎刃而解了，因为我发现很多环节真的没法完美，一处强必有一处弱，此消彼长，就像天秤的两端，只能适度地优化、平衡地取舍。
后期我把选品种、定周期、定方向、止损、定仓位、开仓、平推、止盈、加减仓这些细节固定下来进行组合，形成一个完整的交易链，到最后依靠一致性的交易规则来获得概率优势，环环相扣，协同作用，通过稳定的输入得出稳定的输出，这一切已经标准化和流程化了，也就是我经常说的交易系统，也可以叫做交易体系吧。最后我总结出来的盈利模式无非就是3种：低胜率高赔率、高胜率低赔率、高胜率高赔率，与其他行业的商业模式基本上相对应，金融行业的厚利薄销、制造业和零售行业的薄利多销、垄断行业和刚需行业的厚利多销，原来这一切并不是期货行业独有的，360行都存在这些模式，可能很多人会说，回测和实盘是两码事，确实是的，实盘会面临滑点、手续费调整、执行力等问题，尽管如此，回测仍然是非常重要的1步，毕竟1套适应能力较强的交易系统生命力还是比较顽强的。
回首2016年，可以说是我人生中关键转折的 1年，就是这么1次尝试，让我彻底捅破了交易的最后一层窗户纸，让我看见了星光，让我有了信心，就像小时候我们学自行车一样，某一天突然踩着28自行车骑出10米多远的那种喜悦和兴奋。
到了2017年，历经层层考核之后，我加入到广州的一家私募机构，拿到500万的资管账户，自此，我才敢说我入行了，而这个时候离我最初进入股市的2006年已经过去十余年了……
最后想对大家说一点，交易并不是一门神奇的技术，而是一门个性化的艺术，没有绝对的真理和唯一的标准，每个人都要探索出适合自己的道路，日内也好，隔夜也好，均线也好裸K也好，突破也好回调也好，期货也好，股票也好，都需要你不断地独立思考并且实践验证，是一个去繁从简、熟能生巧的过程，别人说的都是别人的，你看不懂，看不上，不敢信，不敢用，因为你不明白别人的盈利背后的原理和逻辑，所以你拿不住驾驭不了，只有你自己搞清楚来龙去脉的东西你才会深信不疑，这也是为什么很多人拿到别人的独孤九剑最后练成了葵花宝典，拿回来的屠龙刀磨成了切菜刀，连错3单就开始琢磨着换一条路继续寻找圣杯，所以如果你现在对自己的方法还是心里没底、诚惶诚恐，不如动动手吧，去验证它，去靠近它，也许你能离真相更近一步……
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四会封者例 · 2021-10-31 07:18:04

稍微严肃点讲下悟道这个事儿吧。
悟道，并不是说你领悟了某种别人的理论，也不是说你实践成功了某种东西带来的错觉，悟道是所有你的积累在一瞬间完成了高度的统一或破坏，我必须要强调的是，悟道是不存在一次又一次悟这种可能的，也就是前后是泾渭分明的。
这个泾渭分明在于，你的所有理解不再是散落的，必须完成高度的统一和抽象，达到简洁的程度，也就是说，一个公式/一句话，应该能解释这个领域的所有现象以及引导实践，达不到的，都不能自称悟道。
悟道是有前提的，显然不是坐在那儿瞎想就可以所谓顿悟了，自上而下的推导，自下而上大量经验的积累，都是必经之路，在网络上，这个词和其他很多词一样，不过是很多人不学无术的遮羞布而已，什么趋势啦，盈亏同源啦，心态啦，被市场摩擦完了硬要脑补出来一些虚假的大道理以抚慰心灵，很多人都亏出精神病来了，陷入认知障中自觉厉害，事实上和真正的市场却越来越远。
悟道是一个级别很高的追求，稳定盈利只是其中小小的一个前提，稳定盈利代表了你有在一个小领域发现规律使用规律的能力，但并不代表你能把这些东西全部完成抽象统一。换个小领域或市场环境变了，自然也就不一定能稳定盈利了。
也就是说对正常人而言，应该先在尽量多的小领域里实现稳定盈利，再来追求悟道，当然那个时候也没几个人会去追求了。
要追求悟道，只有基于实践脚踏实地、循序渐进。实际上，谈论悟道本身就是一个非常危险的行为，悟道只能由每个人自己实践中来，包括我在这儿说，如果你不能用功实践，不能打破我，那么我所讲也只会让你离这个目标更远，所有理，都会成为障。
悟道并不是最终的目标，悟道后仍然要用功落实，建立工具建立优势，这些才是实践里直接拿来用和提升的东西，不过这之后的用功实践倒是会变得有趣许多。
我所悟的，自然也可以公开，实际上我也已经公开在别的地方，但我也知道对别人而言不会有啥用，只有我自己知道，为了这点儿东西，我实践了多少，又潜心从头建立体系，而对别人而言，只不过一句话而已，最终只会沦为口头玩弄的某某理论，而看不到这句话背后庞大的体系和努力。

宪786 · 2021-10-31 12:31:47

人什么时候算是活明白了？20岁的时候可能觉着自己特牛逼，30岁的时候觉着20岁的自己是傻逼，自己走在正确的道路上；40岁的时候可能觉着30岁不成熟，现在纠正了自己年轻时候很多错误，然后可能50岁出家了。
为什么要在一个过程当中想着给自己盖棺定论呢？你做交易，只有在你做完这辈子最后一笔交易之后，可以给自己搞一个总结，告诉自己什么时候悟道了，什么时候算是稳定了。
其他时间，一直在路上

allenli2008 · 2021-10-31 15:01:32

即使比较有天赋，一开始理念没有错，方向都没有走弯路，也要三年吧。
我是09年入市，算是好命吧，一开始选择学习方向上奇迹般的没有走太多弯路。所谓弯路就是过分迷信各类指标和程序，入手没多久就研究数浪一类的预测理论等等吧。当然最大的弯路是理念上的，这个后面会说到。
我下面说到的几点，新人老手都可以看看，有则改之，无则加勉。
1：就是要确定自己来这的目的：赚钱。听起来就是废话，其实这是大部分人的第一个坑。所有人的目的都是赚钱，但大部分人以为自己是来赚钱的但他不是，他是来证明自己很牛B，向身边人证明，向市场证明。说透了就是不要较劲，不要跟别人较劲，不要跟市场较劲，不要跟自己较劲。
2：新人一开始往往都是学习分析市场，研究判断行情的技术。现在我负责的说，在所有稳定交易者那里，影响交易成功的所有因素中，技术分析是最不重要的。具体为什么后面会提到。说这一点就是为了告诉新人学习分析技术一不要着急，二不要沉迷，这不是重点所在。而且时间长了都多少有自己的一套。
3：不要投入太多的资金。有工作的不要全职来做这个，可能相反兼职会收获更大。原因就不说了
4：开始只能做日内和短线交易。目的就是为了增加交易次数，快速积累经验，磨炼心态。
5：这点是干货，在第4点的基础上，每个交易日都要写交易心得，记录自己的每笔交易，写清自己的开平仓的理由，想法，静下心来反省，写下自己的心理过程。每天要写，每周要总结，每月要总结，两三个月，没有神速进步，提刀来约我

我曾经说过：一个交易者，只有在他真正的洞察到“走势是不确定的”时，他才算真正的入了投机交易的门。
这一点，不同的人需要的时间是不一样的。
我认为，这跟一个人所处的交易环境有关。如果你身边的人全是研究基本面的，全都在尝试看透未来的大方向，那么你的难度就会加大。同样，你身边全是一些技术分析的，各种各样的线一通乱画，都在寻找精准的底和顶，都在寻找各种阻力位压力位，也会对你产生干扰，还有，如果你接触到了一些人，或者是你定义的一些权威，是玩一些无法证伪的理论的，比如数浪之类的，那么你的突破的难度也是非常大的。
另外，认识到这一点，跟其悟性也有关，一个拥有辩证思维的人明显是比那些只会一根筋思考问题的人更具有优势。比如问题：某人说：股指期货接下来必跌。结果真跌了，然后他又说，XXXX点位就是底，结果真是底。所以：
1、他是绝世大神。
2、他有独特的方法。
3、他会不会是运气好？
不同的选择，不同的想法，都会影响你接下来要付出时间和精力的方向。
认识到走势的不确定性，并且放弃了追求确定性后，才能够走到下一步。
而这一步是最难走的，是耗时间最长的一步。有的人用了整个的职业生涯，有的人用了20多年也没看透，有的人，纯靠自己的悟性和洞察力，从基本面，技术面，混合面，XXX面等等走了一遭，浑身是血的冲了出来，也用了3-5年。当然，还有的人，因为其环境好，身边全是对确定性嗤之以鼻的成熟高手，加上本身悟性也不差劲，更短的时间内就洞察到了这一点。
命运，有的时候真有点致命，但是，我还相信，自己赤裸裸趟出来的交易者，其根基，一定是无比牢固的。
所谓的根基，并非你掌握了多少理论，而是你到底见过多少真相。

执行
所谓的执行，是稳定的根基，你要确保自己的交易行为一直稳定，不会失控或者变形。
想要达到执行这关，交易者必须明白两个道理：
1、盈亏同源。
2、顶级的交易策略，盈利能力是有上限的。
第一个道理可以让他知道，世界上不存在什么神奇的模型，无敌的方法，其实都是在承担风险获取收益而已。
第二个道理可以让他明白，交易的重点不在于更好更优秀的策略，而在于人驾驭策略的能力，执行并稳定输出才是真正的核心竞争力。
当他确定了这两点之后，他才能够真正的一致性的执行他的这套策略，因为他从此不会再对自己的策略产生怀疑，他才开始真正的拥有了稳定的能力。
而想要真正的明白这两个道理，不经历几波趋势行情的洗礼，不经过几次觉得自己在趋势中的收益不如其他的策略的困惑之后，是缺乏想象力的。只有当他真正的经历了诱惑，他才有机会进去，并且真正的了解到最本质的核心。
同样，这个过程，身边环境的不同以及悟性的不同，依然有影响，我认为，这个过程需要2年起。
最后想对大家说一点，交易并不是一门神奇的技术，而是一门个性化的艺术，没有绝对的真理和唯一的标准，每个人都要探索出适合自己的道路，日内也好，隔夜也好，均线也好裸K也好，突破也好回调也好，期货也好，股票也好，都需要你不断地独立思考并且实践验证，是一个去繁从简、熟能生巧的过程，别人说的都是别人的，你看不懂，看不上，不敢信，不敢用，因为你不明白别人的盈利背后的原理和逻辑，所以你拿不住驾驭不了，只有你自己搞清楚来龙去脉的东西你才会深信不疑，这也是为什么很多人拿到别人的独孤九剑最后练成了葵花宝典，拿回来的屠龙刀磨成了切菜刀，连错3单就开始琢磨着换一条路继续寻找圣杯，所以如果你现在对自己的方法还是心里没底、诚惶诚恐，不如动动手吧，去验证它，去靠近它，也许你能离真相更近一步……

从进入交易开始 你用了多长时间真正感觉自己悟道了并稳定盈利了？

从进入交易开始你用了多长时间真正感觉自己悟道了并稳定盈利了？